我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析

姬新龙; 陈芳平; 杨世峰

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我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析

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文章采用GARCH族模型对我国上证企债指数的波动性特征进行了实证分析.结果表明企债市场中收益对风险的敏感度不强,说明企业债券市场是较好规避风险的投、融资场所,为我国大力发展企业债券市场,平滑金融系统风险提供了客观的理论依据.在此基础上,文章分析了SMP范式的企业债券市场发展机制,阐述了完善投资者结构、规范市场发展模式、实现市场绩效的对策建议.

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来源
《兰州学刊》 |2011年第3期|197-200|共4页
作者
姬新龙; 陈芳平; 杨世峰;
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作者单位

兰州商学院金融学院;

甘肃;

兰州;

730020;

兰州商学院金融学院;

甘肃;

兰州;

730020;

兰州商学院金融学院;

甘肃;

兰州;

730020;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
GARCH族模型; 波动特征; SMP发展机制;

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