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利用币制替换简化 Black-Scholes 方程

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摘要

为了找到既有金融或经济意义,又能够简化Black-Scholes方程的方法或变量代换,本文利用币制替换,引入新的变量,在此新变量下,Black-Scholes方程被极大地简化,相应的边界条件也被给出,同时也指出,再做简单的变量代换可将Black-Scholes方程化为标准的热传导方程.

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来源
《商场现代化》 |2008年第14期|399|共1页
作者
王素琴; 安琪;
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作者单位

湖北第二师范学院;

华中科技大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
期权定价; Black-Scholes 方程; 偏微分方程; 币制替换;

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