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部分线性模型回归系数估计的渐近分布

     

摘要

考虑部分线性模型Y=X‘β+g(T)+e,x∈D,t∈「0,1」,β为未知的参数向量,g为未知函数,Chen给出此模型的一种估计如下,先用分段多项式逼近g,然后用最小二乘法估计β,「1」得到估计量β的渐近正态性。因其渐近分布中含有未知参数,不能直接用于检验问题。

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