重标极差分析法的研究

于海燕

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R/S分析法即重标极差分析法,是H.E.Hurst在1951年通过大量实证实验的基础上提出的一种通过时间序列来呈现出的统计检验方法.为了使这个度量能够在时间上标准化,Hurst通过用观测值的极差除以标准差来建立一个无量纲的比率,发现大多数自然系统都不遵循随机游走,而是遵循着一种“有偏的随机游走”,其发生机会在一个方向或者某些方向上有偏的,而且整个过程近似一个循环.在R/S分析法中应用到了最小二乘法,最小二乘法线性拟合出的回归直线方程中的斜率就是H,即Hurst指数,最后得出相关结论,通过应用R/S分析法的实证分析过程,可进一步为其他理论提供理论基础.

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来源
《数学学习与研究：教研版》 |2019年第4期|P.117-117|共1页
作者
于海燕;
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作者单位

[1]吉林师范大学数学学院;

吉林长春130000;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类地震预报;
关键词
R/S分析法; 最小二乘法; Hurst指数;

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