个股投资者情绪与股票收益率的关系——基于股评信息视角的研究

樊鹏英; 杨音; 张正平; 陈敏

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个股投资者情绪与股票收益率的关系——基于股评信息视角的研究

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基于东方财富网股吧中单只股票的股评信息采用文本挖掘法建立个股投资者情绪指数,探讨个股投资者情绪与股票收益率的关系,并进一步探讨市值大小不同、行业不同以及市态不同的情况下个股投资者情绪与股票收益率关系的异质性.实证结果表明:个股投资者情绪对股票收益率存在着显著的正向影响且影响周期较短,股票收益率也会引起个股投资者情绪正向变动但具有一定的时滞;公司流通市值越大,个股投资者情绪和股票收益率的相互影响程度越小;个股投资者情绪与不同行业股票收益率变动的关系存在异质性,行业内竞争程度越高,个股投资者情绪与股票收益率变动的相互影响程度越小;相比牛市来说,熊市中个股投资者情绪与股票收益率的相互影响更显著.

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来源
《数学的实践与认识》 |2021年第16期|305-320|共16页
作者
樊鹏英; 杨音; 张正平; 陈敏;
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作者单位

北京工商大学经济学院;

北京100048;

中国科学院数学与系统科学研究院;

北京100190;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
股评信息; 文本挖掘法; 个股投资者情绪; 股票收益率;

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