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基于直觉模糊混合熵的投资组合风险度量模型

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直觉模糊集混合熵通过真假隶属函数能够有效处理同时具有随机性和直觉模糊性的不确定性信息.采用直觉模糊集混合熵来度量投资组合问题中关于投资风险的不确定性程度,给出一种模糊随机环境下投资组合的风险度量模型,比传统的风险度量方法更具理论价值和实际意义,并通过实例说明该模型可行有效.

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来源
《数学的实践与认识》 |2022年第11期|256-262|共7页
作者
张宇卓; 丁晓松;
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作者单位

1. 对外经济贸易大学统计学院 2. 北京外国语大学国际商学院;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
混合不确定性; 混合熵; 直觉模糊集; 投资组合; 风险度量;

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