基于复杂网络社团检测的投资组合优化研究

徐维军; 罗子俊; 付志能

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基于复杂网络社团检测的投资组合优化研究

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复杂网络理论应用于股票市场的已有文献大多研究股票网络拓扑结构,较少与投资组合理论结合.从复杂网络理论视角,利用两种网络社团检测算法将股票网络进行社团划分,用分块矩阵刻画网络社团结构,据此构建新的投资组合模型.基于上证180指数成分股的实证研究发现,在给定的期望收益下,新投资组合风险比皮尔逊相关投资组合低,且有效前沿位于皮尔逊相关投资组合有效前沿的左侧.实证结果验证了新投资组合模型的有效性.

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来源
《数学的实践与认识》 |2020年第24期|285-294|共10页
作者
徐维军; 罗子俊; 付志能;
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作者单位

华南理工大学工商管理学院;

广州市金融服务创新与风险管理研究基地;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
复杂网络; 社团检测; 分块矩阵; 投资组合;

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