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美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价

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基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.

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来源
《数学的实践与认识》 |2019年第22期|16-21|共6页
作者
赵月旭; 刘洁;
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作者单位

杭州电子科技大学经济学院;

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正文语种 chi
中图分类国际保险组织;经济数学方法;
关键词
保险期货; 期货期权; 鞅方法; 保险精算;

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