基于高维动态R-Vine Copula的股份制商业银行系统性金融风险计量研究

韩超; 周兵; 熊亚

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基于高维动态R-Vine Copula的股份制商业银行系统性金融风险计量研究

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以精准计量系统性金融风险为主要目标,采用R-Vine Copula方法解决股份制商业银行系统性风险精准计量问题.研究过程进行GJR-GARCH与GPD模型拟合、过滤、PIT,实现动态R-Vine Copula建模、仿真,以历史重现原则仿真VaR,并与静态模型作比较,最终得出动态R-Vine Copula模型更优胜结论.研究意义在于为系统性金融风险计量提供了新的模型支持,为系统性金融风险预警提供了更精准的量化方法准备,期望对于新时代金融风险的监管防控与学术研究起到抛砖引玉的作用.

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来源
《数学的实践与认识》 |2019年第16期|306-314|共9页
作者
韩超; 周兵; 熊亚;
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作者单位

重庆工商大学长江上游经济研究中心/会计学院;

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正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;经济数学方法;
关键词
R-Vine Copula; 商业银行; 系统性金融风险; VaR;

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