基于极值理论对京东与阿里巴巴股票的价值风险分析

张新艳

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基于极值理论对京东与阿里巴巴股票的价值风险分析

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采用极值理论方法对京东与阿里巴巴股票日对数收益率的VaR进行了研究.在研究期间,对应于不同的尾概率,京东股票日对数收益率的VaR分别高于阿里巴巴股票的;在季节效应分析中,京东股票日对数收益率在四个季度的VaR由高到低的排序为Q3,Q2,Q1,Q4,阿里巴巴的则为Q3,Q4,Q1,Q2.这两个企业虽然都是中国的电商企业,但经营模式,管理模式,促销模式、经营范围、平台、数据管理、员工管理等方面都有差异,这是造成上述结果的主要原因.

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来源
《数学的实践与认识》 |2020年第12期|10-21|共12页
作者
张新艳;
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作者单位

内蒙古财经大学统计与数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类电子贸易、网上贸易;
关键词
京东股票; 阿里巴巴股票; 风险值（VaR）; 极值理论; 季节效应;

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