稳健AR模型的构建及比较研究

王志坚; 王斌会

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时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,将Hampel权函数运用于自相关函数中,从而构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响.并对此方法进行了模拟和实证分析,模拟和实证分析均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变.这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性.

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来源
《数学的实践与认识》 |2019年第13期|156-166|共11页
作者
王志坚; 王斌会;
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作者单位

1. 广东财经大学统计与数学学院大数据与教育统计应用实验室 2. 暨南大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
AR模型; 稳健统计量; 稳健估计; 离群值;

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