基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究

杜英; 苟全峰; 杨杰; 何璞玉; 骞亚玲; 杨佳澄

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基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究

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在新一轮电改的背景下,电网投资将面临更多的不确定性风险,亟需落实精准投资以降低投资风险.将相对鲁棒CVaR风险度量模型应用于电网投资项目组合优化中,构建了基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型,并通过蒙特卡洛仿真和K-means聚类方法进行随机样本的生成与削减.算例结果表明,相对鲁棒CVaR模型具有极好的鲁棒性,能够在相对最坏情景下保证电网投资风险的最小化;同时,相对于绝对鲁棒CVaR模型减小了决策结果的保守性.

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来源
《数学的实践与认识》 |2019年第9期|42-52|共11页
作者
杜英; 苟全峰; 杨杰; 何璞玉; 骞亚玲; 杨佳澄;
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作者单位

1. 国网四川省电力公司经济技术研究院 2. 华北电力大学经济与管理学院;

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正文语种 chi
中图分类 F426.61;
关键词
电网投资; 不确定性; WCVaR; RRCVaR;

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