沪市股价收益率波动性分析

杨叶

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沪市股价收益率波动性分析

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股票市场收益率波动性对于证券组合的选择、风险管理与控制有着极其重要的联系,为了更深入地研究股市变动情况,选取2000年至2014年上证综指为样本数据,经处理变换后得对数收益率并探究其基本统计特征,得出上证综指呈现非正态性分布,具有尖峰厚尾性、非对称性等特征,然后运用ARCH类数学模型解决股市波动中产生的方差时变性问题,得出估计模型.

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来源
《现代商贸工业》 |2014年第15期|107-109|共3页
作者
杨叶;
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作者单位

中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉430073;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
ARCH类模型; 股市收益率; 尖峰厚尾性; 波动性;

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