偏股型LOF基金绩效评价的实证研究

张海月; 张啸天; 叶晓淼; 王沛泽

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偏股型LOF基金绩效评价的实证研究

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随着我国金融市场不断发展,金融产品不断丰富,尤其基金产品数量上升,结构优化,产品线不断完善.LOF基金作为一种重要的产品类型,受到广泛关注.LOF基金投资绩效的客观研究,对于投资者理性投资,基金管理者加强风险控制,促进外部合规监管都具有十分重要的意义.本文选择有代表性的偏股型LOF基金进行客观的绩效评价研究,在经典评价指标如特雷诺指数、夏普指数和詹森指数的比较分析基础上,引入H-M模型和改进的H-M模型对LOF基金管理者的选股、择时能力进行详尽分析,并提出改进优化建议.

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来源
《现代商业》 |2017年第16期|132-133|共2页
作者
张海月; 张啸天; 叶晓淼; 王沛泽;
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作者单位

河北金融学院河北保定 071051;

河北金融学院河北保定 071051;

河北金融学院河北保定 071051;

河北金融学院河北保定 071051;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
LOF基金; 绩效评价; 评价指标; 资产配置;

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