股市短期动量反转效应新证据及策略优化

汤文宇

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文章研究了2010年4月至2014年12月的中国股票数据,结果证明近几年市场上存在着超短期动量效应以及短期反转效应.分别考察赢家组合和输家组合时,笔者发现效应的超额收益都来源于赢家组合,而输家组合两种效应均不显著.在效应存在的前提下,文章考察交易量对显著反转效应程度的影响,得出交易量越大,反转效应程度越大的结论,并以此提出优化策略.

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来源
《现代商业》 |2015年第12期|165-166|共2页
作者
汤文宇;
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作者单位

上海大学悉尼工商学院上海201800;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
动量反转效应; 动量反向投资策略; 交易量;

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