基于GARCH族模型的上证指数波动性实证研究

李妍

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本文利用2008年1月2日至2014年2月28日的上证综合指数每日收盘价数据对其进行了ARCH效应的检验,结果表明上海证券市场存在着显著的GARCH效应,并且存在非对称的情况。在非对称模型的研究中发现,GARCH-M模型并不适合模拟我国上海证券市场股价的波动情况。在模型的选择上,从信息准则角度看TGARCH(1,1)最佳,从模型的预测结果看GARCH(1,1)最佳。

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来源
《现代商业》 |2014年第14期|124-125|共2页
作者
李妍;
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作者单位

中南财经政法大学湖北武汉 430073;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
上证综合指数; GARCH; EGARCH; TGARCH; GARCH-M;

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