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分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价

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摘要

2006年5月8日起正式实施的<上市公司证券发行管理办法>中提出分离交易的可转换公司债券概念.中国市场上有十几只分离交易可转债在上市交易.本文运用蒙特卡罗模拟方法对分离交易可转债进行的了定价,比较模拟的理论价值和市场价值的走势.

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来源
《现代商业》 |2009年第3期|32-33|共2页
作者
洪赟;
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作者单位

首都经济贸易大学,100070;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
分离交易可转债; 蒙特卡罗模拟; 几何布朗运动;

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