VaR-FIAPARCH模型与上证基金指数风险价值

赵翔宇; 宁洪阳

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通过对我国上证基金指数的日收益率序列的基本统计分析发现,收益率序列存在尖峰厚尾性,不服从正态分布.但杠杆效应不显著,而且收益率和方差都具有显著的长记忆性.由此建立ARFIMA-FLAPAECH-skt模型来计算基金指数的在险价值VaR,并对结果进行实证检验,结果显示相对于不考虑波动率长记忆性的ARFIMA-APARCH模型.ARFIMA-FLAPAECH-skt模型在1%及更低的显著水平上对于多头和空头计算VaR可以得到较好的度量结果.

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来源
《现代商业》 |2009年第17期|37-39|共3页
作者
赵翔宇; 宁洪阳;
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作者单位

山东大学威海分校数学与统计学院,山东威海,264209;

山东大学威海分校数学与统计学院,山东威海,264209;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
双长记忆; ARFIMA; FIAPARCH; VaR; SKewed-t;

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