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对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路

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本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。

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来源
《现代商业》 |2007年第12期|13-14|共2页
作者
胡荣芳;
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作者单位

武汉科技大学文法与经济学院 430081;

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正文语种 chi
中图分类投资;经济数学方法;
关键词
VaR; 均值-方差模型; 均值-VaR模型;

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