我国黄金期货市场价格发现功能实证研究

陈思嘉

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黄金作为兼具货币、商品、投资等多种特性的贵金属一直深受人们的青睐,自2008年1月9日黄金期货合约上市至今,黄金期货市场实现快速发展.本文基于黄金期货主力合约au1706和现货合约Au(T+D)的价格,建立VAR模型,探究我国黄金期货市场是否实现了价格发现功能,进而为完善期货市场的发展提出合理建议.实证结果表明:我国黄金期货价格和现货价格之间存在长期协整关系,但不存在双向因果关系;相较于期货市场,现阶段我国黄金现货市场影响力更大;期货市场的价格发现功能尚未得到有效发挥.

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来源
《现代商业》 |2018年第31期|82-83|共2页
作者
陈思嘉;
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作者单位

首都经济贸易大学经济学院北京 100070;

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正文语种 chi
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关键词
黄金期货市场; 现货市场; 价格发现功能; VAR模型;

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