基于VaR和ES组合预测的商业银行利率风险度量

盛康

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基于VaR和ES组合预测的商业银行利率风险度量

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利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关。本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险价值(VaR)和预期损失(ES)度量利率风险,构建出相对评分组合模型和联合回归组合模型测度利率风险。实证结果表明,联合回归组合模型能有效测度利率风险,准确性最高,模型稳定性最强。Shibor市场具有显著的杠杆效应,利率上升蕴含的风险更大,商业银行应该更关注利率上升风险。

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来源
《现代商业》 |2022年第2期|62-64|共3页
作者
盛康;
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作者单位

南京信息工程大学管理工程学院风险治理与应急决策研究院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
利率风险; 风险价值; 期望损失; 组合预测;

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