基于MS-ARCH模型马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的我国房地产价格波动特征实证分析

金春雨; 杨祚; 程浩

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基于MS-ARCH模型马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的我国房地产价格波动特征实证分析

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文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征.实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强.我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短.

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来源
《现代管理科学》 |2012年第9期|16-18102|共4页
作者
金春雨; 杨祚; 程浩;
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作者单位

吉林大学商学院;

吉林大学商学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
房地产价格; 马尔可夫链; MS-ARCH模型; 蒙特卡罗模拟;

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