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双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期

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摘要

美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零时刻价值Vo的表达式.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2014年第3期|4-7|共4页
作者
孙浩; 王玉文;
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作者单位

哈尔滨师范大学;

哈尔滨师范大学;

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正文语种 chi
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关键词
双币种模型; 永久美式期权; 鞅方法;

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