中国玉米期货市场价格发现功能的实证研究

艾晨曦; 马露楠

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本文选取2013年1月4日至2014年12月31日中国玉米期货市场价格和现货市场价格时间序列数据,采用格兰杰因果关系检验、误差修正模型和脉冲响应分析等研究了玉米期货市场在价格发现功能中的作用,结论认为：中国玉米期货市场的价格发现功能已经显现,玉米期货价格能够较为有效地引导现货价格,但是玉米期货价格对现货价格的引导即价格发现功能的发挥存在一定的滞后性。

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来源
《北方金融》 |2015年第4期|P.25-29|共5页
作者
艾晨曦; 马露楠;
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作者单位

西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融市场;
关键词
价格发现功能; 玉米期货市场; 玉米现货市场;

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