基于周内效应的硅锰商品期货套利分析

刘锦涛

首页> 中文期刊> 《北方金融》 >基于周内效应的硅锰商品期货套利分析

基于周内效应的硅锰商品期货套利分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构。并且通过向量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数分析了持仓量、成交量、波动率、收益率和错误定价率这五个指标的动态关联性,为后期套利策略设计提供参照指标。在此基础上设计出符合该品种的套利策略。研究其套利收益率可以发现,硅锰商品期货的周内特征的套利策略是有效的。

著录项

来源
《北方金融》 |2019年第5期|P.25-32|共8页
作者
刘锦涛;
展开▼
作者单位

[1]天津商业大学经济学院;

天津300134;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融市场;
关键词
周内效应; 套期保值; 商品期货; 错误定价率;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于周内效应的硅锰商品期货套利分析 [J] . 刘锦涛 . 内蒙古金融研究 . 2019,第005期
2. 商品期货跨品种套利的实证研究——基于二元线性回归分析 [J] . 陈恒 ,付罡 . 内蒙古科技与经济 . 2017,第003期
3. 基于和声搜索算法的商品期货套利策略优化 [J] . 路旭洋 . 中国集体经济 . 2020,第035期
4. 基于价差预测的商品期货跨期套利研究 [J] . . 金融理论与实践 . 2019,第007期
5. 基于高斯核支持向量机的商品期货市场套利研究 [J] . 邓亚东 ,王波 . 经济数学 . 2018,第001期
6. 基于行业分析的商品期货套利策略研究 [C] . 樊鹏英 ,张嘉为 ,毛志杰 . 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 . 2010
7. 基于协整方法的商品期货跨品种套利策略的设计与分析 [A] . 王思云 . 2018

基于周内效应的硅锰商品期货套利分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅