基于回归模型的股票指数追踪问题实证研究

周洁

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随着股票价格指数的发展与演变,股指对于投资的作用显得尤为重要。本文采用最小二乘估计、岭估计、绝对约束回归(Lasso)、弹性约束估计及两步估计对深证区块链50指数进行指数追踪,得到相应的投资组合,并将Cp准则和CV准则下的Lasso和岭估计作对比,得出结论:Cp准则下岭估计更好,CV准则下Lasso更好,两步估计下Lasso进行变量选择后用刘估计进行回归效果较好。

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来源
《运筹与模糊学》 |2022年第4期|1420-1438|共19页
作者
周洁;
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作者单位

贵州大学数学与统计学院贵阳;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
指数追踪; 岭估计; Lasso估计; 刘估计; 弹性约束估计;

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