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改进的函数系数自回归建模方法对上海股市实证分析

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函数系数自回归模型(FAR)是一类更具有适应性的模型.本文利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行建模及短期预测,改进现有建模对带宽、模型的依赖变量以及阶数确定方法.并与上海股市日收益率的自回归模型结果进行了比较,结果表明改进的函数系数模型具有很好的预测能力.

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来源
《运筹与管理》 |2007年第4期|107-110|共4页
作者
惠军; 武志辉; 缪柏其;
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作者单位

中国科学技术大学,商学院,安徽,合肥,230026;

合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009;

合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009;

中国科学技术大学,商学院,安徽,合肥,230026;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
FAR模型; 局部多项式; 带宽; AR模型;

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