有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型

黄东宾; 周丹丹; 汪涌

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有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型

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本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型.基于沪深300股2006～2015年数据分析显示:(1)有效因子IPS投资组合优越于单因子投资组合;(2)IPS方法相较于因子打分法,具有更优的多维数据整合功效;(3)IPS-均值-CVaR投资组合优化模型相对于均值-CVaR模型具有更优越的资产选择能力,也拓展了投资组合模型的多维数据处理能力和适用性.

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来源
《运筹与管理》 |2019年第3期|24-30|共7页
作者
黄东宾; 周丹丹; 汪涌;
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作者单位

重庆邮电大学经济管理学院;

重庆 400065;

重庆邮电大学经济管理学院;

重庆 400065;

重庆邮电大学经济管理学院;

重庆 400065;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;其他统计调整;
关键词
多因子投资组合; 熵权TOPSIS; 均值-CVaR; 偏好强度;

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