基于均值回复理论的A股市场资产配置策略研究

张骁

首页> 中文期刊> 《金融经济》 >基于均值回复理论的A股市场资产配置策略研究

基于均值回复理论的A股市场资产配置策略研究

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

我国A股票市场是一个新兴的、有着巨大潜能的市场,近年来随着投资规模的不断增长,越来越多的资金涌向股票市场。大力提倡优化投资结构、探析有效资产配置策略,对于投资者提升量化投资技能、追求长期收益具有重要的现实意义。本文首先从理论层面结合行为金融学分析基于均值回复理论的资产配置策略可行性,其次构建立动态资产配置模型,并以2007年12月-2013年3月沪深300指数成分股作为样本,实证比较相应期间中策略收益与指数收益。结果表明,均值回复策略在样本期间可以获得稳定的超额收益率,且通过了Fame-French三因子模型绩效评估检验。

著录项

来源
《金融经济》 |2015年第24期|76-78|共3页
作者
张骁;
展开▼
作者单位

中南财经政法大学;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
均值回复; 资产配置; 行为金融; 超额收益率;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 煤矿机电技术管理在煤矿施工企业安全生产中的运用 [J] . 张铭良 . 科技与企业 . 2014,第018期
2. 杜邦安全管理在煤矿企业安全生产中的应用 [J] . 郭利杰 . 化工中间体 . 2021,第009期
3. 企业党建工作在煤矿企业安全生产中的作用探索 [J] . 李洪金 . 区域治理 . 2018,第023期
4. 煤矿企业安全生产中地质勘测技术的实际应用 [J] . 王子明 . 知识经济 . 2018,第022期
5. 企业党建工作在煤矿企业安全生产中的作用探索 [J] . 李洪金 . 区域治理 . 2018,第023期
6. 加强煤矿安全技术培训、提高企业安全管理水平——兼谈甘肃省煤矿安全技术培训现状问题及对策 [C] . 王履宣 ,张琛 ,谢宁利 . 首届全国煤矿安全生产论坛 . 2005
7. 我国煤矿企业安全生产管理问题研究——以A煤矿企业为例 [A] . 石希艳 . 2015

基于均值回复理论的A股市场资产配置策略研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅