基于VAR模型的原油运价波动的风险预测研究

石毅; 周利粒; 于梦露; 杨兴泽; 黄应邦; 马胜伟; 吴洽儿

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基于CTFI指数能反映中国进口原油运价的波动,研究其趋势变化有助于探究国内进口原油运价的波动。本文选取近四年的CTFI指数、布伦特原油价格、中国原油进口数量及中国高级海员薪酬指数作为样本,对样本数据分别进行自相关性分析、单位根检验、Granger因果检验及脉冲响应分析。结果表明,当航运市场运力和国际原油价格受到来自外部的负冲击时,短时期内会对CTFI指数产生显著影响,但随着时间推移,逐渐无影响。根据分析结果,判断CTFI指数走势,结合FFA合约,辅助航运市场参与者制定套期保值策略。

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来源
《珠江水运》 |2023年第11期|43-45|共3页
作者
石毅; 周利粒; 于梦露; 杨兴泽; 黄应邦; 马胜伟; 吴洽儿;
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作者单位

中国水产科学研究院南海水产研究所;

大连海洋大学航海与船舶工程学院;

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正文语种 chi
中图分类水路运输经济;
关键词
原油运价; 套期保值; VAR模型; CTFI; FFA;

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