投资组合保险策略在财务公司投资业务中的应用探索及量化模型设计

刘军

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根据《企业集团财务公司管理办法(修订稿)》的相关规定,财务公司可开展有价证券投资和金融机构股权投资等一系列的市场投资业务.在开展相关投资业务过程中,如何在现有专业能力和管理资源的条件下,采用先进的科学技术和管理策略将市场投资风险控制在可接受的范围内并获得所期望的收益,对财务公司来说是个重要的课题.文章通过梳理投资组合保险理论,创新设计与财务公司投资业务相适应的投资组合保险策略,采用VBA技术建立量化模型,并创建匹配的运行模式进行仿真模拟,为财务公司的市场投资业务探索一个新的资产管理模式.

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来源
《当代石油石化》|2021年第12期|44-49|共6页
作者
刘军;
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作者单位

中国石化财务有限责任公司北京100728;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
财务公司; 投资组合; 保险策略; 量化模型;
入库时间 2022-08-20 11:45:30

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