我国股票市场不稳定性分解与经济增长

陈守东; 陶治会

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本文使用马尔科夫区制转移时变系数模型(Markov-TVP)研究我国股票市场与其影响因素的时变响应关系,并对股票市场不稳定性进行分解.时变系数的估计结果表明,我国货币政策的股票市场传导路径具有不稳定性,2003年以来,股票市场部分地实现了经济“睛雨表”的功能,且自2010年后股票市场对经济的响应关系进入了完全反应区域.不稳定性分解的结果表明,股票市场不稳定性的主要根源在于外在不稳定性,存在着股票市场外在不稳定性对经济的非对称影响,即在经济增长的高波动区制,股票市场的内在不稳定性和外在不稳定性都对经济没有显著影响,而在经济增长的低波动区制,股票市场的外在不稳定性对经济的抑制作用显著,但抑制程度较弱.

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来源
《财经问题研究》 |2014年第3期|39-48|共10页
作者
陈守东; 陶治会;
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作者单位

吉林大学商学院,吉林长春130012;

吉林大学商学院,吉林长春130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类会计工作组织与制度;证券市场;
关键词
股票市场不稳定性; 货币政策传导; 经济增长; Markov-TVP;

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