不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究

侯铁珊; 王楠

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汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果.市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论.

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来源
《财经问题研究》 |2013年第6期|48-51|共4页
作者
侯铁珊; 王楠;
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作者单位

大连理工大学管理经济学部,辽宁大连116024;

大连理工大学管理经济学部,辽宁大连116024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类货币管理和流通;
关键词
人民币汇率; 汇率预测; NDF; 非线性自回归神经网络;

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