企业价值、银行债务价值和信贷配给——基于实物期权的分析方法

王擎; 席代金; 邓光军

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企业价值、银行债务价值和信贷配给——基于实物期权的分析方法

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信贷配给产生的根本原因在于银行为规避贷款风险和损失而不能以提高贷款利率来完全满足企业资金需求.考虑企业存在破产风险进而对银行贷款造成损失的可能,建立企业破产清算的实物期权模型和银行债务价值模型,考察银行贷款条款和企业破产决策的相互影响,分析并得到市场波动率、市场增长率和企业自有资金等因素对信贷配给和贷款合约的影响特征.本文在完全信息条件下从破产期权角度为信贷配给产生机制提供了新的解释.

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来源
《投资研究》 |2018年第5期|128-141|共14页
作者
王擎; 席代金; 邓光军;
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作者单位

西南财经大学中国金融研究中心;

西南财经大学中国金融研究中心;

电子科技大学经济与管理学院经济学与金融学系;

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正文语种 chi
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关键词
信贷配给; 破产清算; 实物期权;

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