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基于ARMA模型对上海期铜价格走势的实证分析

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本文运用ARMA模型对上海期铜的时间序列进行分析，通过对所识别的模型进行检验，得到拟合程度较高的回归方程，从而预测上海期铜的价格发展趋势，进而帮助企业规避由于大宗商品价格波动带来的风险，提高企业生产经营决策的合理性、科学性，真正做到以需定产，从而增进企业经济效益。

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来源
《科技经济市场》 |2012年第3期|25-27|共3页
作者
黄涛;
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作者单位

宁波大红鹰学院,浙江宁波315175;

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正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
期货价格; ARMA; 趋势; 预测;

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