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基于实证分析的商业银行汇率风险度量方法研究

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摘要

文章运用实证分析方法研究了汇率风险计量方法,并开展了多种情景下的汇率风险压力测试。研究表明:运用VaR模型能够实现汇率风险价值的度量,而压力测试作为极端情形下的风险评估是VaR模型的有效补充。商业银行风险管理者可以依据计量的风险值调整敞口额度和外汇资产负债比例,控制风险。

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来源
《科技经济市场》 |2022年第2期|64-66|共3页
作者
蔡晓玲;
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作者单位

长城华西银行股份有限公司;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
汇率风险; VaR模型; 压力测试;

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