ARMA模型参数估计的GW-LS两段算法

马进; 周国标; 李元祥

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提出了新的GW-LS两段算法,很好地改善了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的性能.首先摈弃传统的拟合到AR模型的思考方法,而是基于ARMA模型的相关函数用Gevers-wouters(GW)算法对ARMA模型拟合到高阶滑动平均(MA)模型;然后在拟合的MA模型参数基础上,用最小二乘(LS)算法求解一个不相容的线性方程组,从而估计出ARMA模型参数.最终的仿真实例说明了本算法较高精度、较快速度的收敛特性.

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来源
《科学技术与工程》 |2010年第3期|656-659|共4页
作者
马进; 周国标; 李元祥;
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作者单位

上海交通大学航空航天学院,上海,200240;

上海交通大学数学系,上海,200240;

上海交通大学航空航天学院,上海,200240;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数字信号处理;
关键词
系统辨识; 参数估计; ARMA模型; GW-LS两段算法; 拟合;

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