看涨期权型理财产品的对冲策略研究

区伟良

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理财产品已经成为国内银行不断提升综合竞争力和盈利水平的重要业务,银行出售看涨期权型理财产品为银行的经营带来新的风险,因此需要新的风险管理方法.对理财的一款看涨期权型理财产品进行Delta对冲结果显示,虽然银行可获得正的期望盈利,但即使通过每日动态调整策略该产品仍然有接近25%的机会出现亏损,并且出现最大亏损的概率也较大.因此,对于看涨期权型理财产品,单纯通过Delta对冲策略,银行并不能实现无风险套利.

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来源
《科学技术与工程》 |2010年第6期|1579-1582|共4页
作者
区伟良;
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作者单位

上海交通大学,上海,200030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
理财产品; 风险管理; Delta对冲策略;

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