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基于RAT策略的证券市场效率研究

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摘要

引入了时间序列中用于判断序列趋势性的RAT方法,将RAT趋势检验方法指标化,并依据此指标设计交易策略,对证券市场进行价格跟踪以力求获利,对1996年以来的中国深沪两市A股市场和纳斯达克市场的有效性进行实证检验.发现我国股票市场发展程度不一,比纳斯达克市场的效率显著落后,但目前基本都达到了弱势有效.

著录项

来源
《科学技术与工程》 |2010年第8期|2039-2042|共4页
作者
明铠; 伍彦妮;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030;

赛仕软件(北京)有限公司上海分公司,上海 200120;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
有效市场; 技术分析; 逆向安排检验; RAT; 证券市场;

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