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多点重设型看跌期权的鞅定价

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摘要

在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上,构造出一个创新的重设型看跌期权模型,在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动,具有往下变动的可能.然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价,推导出精确的封闭解.

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来源
《科学技术与工程》 |2008年第14期|3872-3878|共7页
作者
何韵妍; 杨立洪; 何春雄;
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作者单位

华南理工大学理学院,广州,510640;

华南理工大学理学院,广州,510640;

华南理工大学理学院,广州,510640;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
重设期权; 鞅; 布朗运动;

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