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永久期权价格的闭形式解和最优停时

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摘要

考虑一个金融市场模型,其中标的股票由L6vy过程和常利率驱动.永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lévy过程的上确界(下确界)表示.作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lévy过程,给出了永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解和最优执行时间.

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来源
《科学技术与工程》 |2007年第10期|2191-2194|共4页
作者
方卫东; 丁志敏;
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作者单位

华南理工大学数学科学学院,广州,510641;

华南理工大学数学科学学院,广州,510641;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
Lévy过程; 混合伽马分布; 永久期权; 最优停时; 无穷小生成元;

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