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随机利率下重设型卖权的定价

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假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式.

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来源
《科学技术与工程》 |2006年第12期|1655-16581668|共5页
作者
王剑君; 刘韶跃; 娄申;
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作者单位

湖南工程学院数理系,湘潭,411101;

湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105;

湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105;

昆明理工大学理学院,昆明,650093;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;金融市场;随机过程;
关键词
随机利率; 鞅方法; 重设型卖权;

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