长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算

王芳

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长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算

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从股票市场风险管理的角度分析房地产业指数,基于GARCH和FIGARCH模型对房地产业指数日收益率序列进行建模,在此基础上分别计算其VaR的值,并对二者进行比较.实证研究表明:房地产业指数收益率序列的波动具有长记忆性,FIGARCH模型的拟合效果优于GARCH模型；并且基于FIGARCH模型计算的VaR比基于GARCH模型计算的VaR能更有效地度量风险.

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来源
《科技信息》 |2013年第24期|132-133|共2页
作者
王芳;
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作者单位

中国民用航空飞行学院计算机学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
GARCH模型; FIGARCH模型; 长记忆; VaR;

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