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风险调整后的资本回报率指标（RAROC）在商业银行管理中的应用

         
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现代商业银行管理要求准确度量风险与收益的配比关系。风险调整后的资本回报率指标（RAPOC）是国际商业银行比较先进的管理工具，本文将简速其基本概念、基本思路和基本方法，井指出其在商业银行风险管理、产品定价、资源配置和绩效考核等方面的应用。随着全球金融市场迅速发展。金融企业的运行环境日趋复杂。商业银行不仅面临着传统意义上的信用风险，而且还承担着更加多变的市场风险和操作风险。因此，控制风险前提下的赢利能力已经成为衡量银行先进程度和发展潜力的重要标志。要科学、合理地把银行的风险成本与风险收入结合在一起，还应进一步涵盖并准确反映资本金承担的非预期风险损失。巴塞尔新资本协议指出，资本作为银行抵御风险的最终保证，应在贷款度其它风险敞口上得到合理配置，其配置原则是将资本数额与其风险水平直接挂钩，该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位。西方银行通常采用风险调整后的资本回报率指标，即RAROC（Risk Adjusted Return On Capital），使风险管理和业务发展成果体现为一个简单数值。RAROC水平的高低同时取决于业务发展水平（影响利润水平）和风险控制水平（影响经济资本）。以PAROC指标为工具进行风险控制，能够把风险控制工作融合在银行各项业务工作中。实施以RAROC为核心的管理模式将是实现风险成本与风险收入相匹配的根本途径，是商业银行建设全面、有效、科学的风险管理与内控体系的关键环节。

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