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对上证180收益分布特征和序列相关性的实证研究

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摘要

本文基于对上证180日收益率的实证分析，得出了收益分布的尖峰厚尾特征和幂律衰减行为。虽然股市收益率不存在自相关特征，但在收益率的平方和绝对值存在长程相关。这些结果与对其他曼具流动性的股市的研究相比具有相似性，表明这些特征的普遍性。

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来源
《科技信息》 |2006年第10s期|200|共1页
作者
汪刘根;
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作者单位

浙江工商大学统计与计算科学学院;

浙江杭州310035;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类解析数论;
关键词
勒维稳定分布; 自相关; 幂律;

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