首页> 中文期刊> 《科技信息》 >VaR参数法在我国外汇市场风险管理中的实证分析

VaR参数法在我国外汇市场风险管理中的实证分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

我国在加入WTO后，外汇风险管理方式迫切需要和国际先进管理方式融合。而基于VaR风险测度方法的外汇风险管理则是我国构建全面风险管理体系的目标和方向之一，这种方法目前是否符合我国国情，尚需进行检验和确认。

著录项

来源
《科技信息》 |2006年第12x期|243201|共2页
作者
王宏泉;
展开▼
作者单位

无;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
风险管理; 定量模型; 风险价值VaR;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析 [J] . 张浩 ,韩铭辉 ,姚佳颖 . 运筹与管理 . 2020,第007期
2. 基于风险价值VaR模型在外汇市场中的实证分析 [J] . 徐自强 ,万兵 . 金融经济（理论版） . 2008,第010期
3. 我国信贷市场、股票市场与房地产市场间的风险传染研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析 [J] . 李星敏 . 华北金融 . 2020,第011期
4. 我国专业保险资产管理公司风险与效率实证分析——TailVaR和RAROC方法 [J] . 姜茂生 . 黑龙江金融 . 2015,第006期
5. 基于VaR-GARCH模型对我国基金市场风险的实证分析 [J] . 孟根其木格 . 北方经济 . 2012,第011期
6. 具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析 [C] . 赵振全 ,张琳琳 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. VaR在商业银行信用风险管理中的应用——对我国某商业银行分支机构的实证分析 [A] . 孙宁 . 2006

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号