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随机利率下定额期权定价

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摘要

为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程.在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析理论及鞅方法,获得了定额期权看涨定价公式.

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来源
《科技创新导报》 |2011年第12期|234-234|共1页
作者
孙丽娟;
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作者单位

哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨,150001;

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正文语种 chi
中图分类偏微分方程;
关键词
Vasicek模型; 指数Ornstein-Uhlenback过程; 定额期权; 鞅方法;

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