违约风险结构化模型演进历程及最新动态

李晓庆

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鉴于传统的结构化模型会低估违约风险,结构化模型的拓展研究一直是学术界关注的热点.文章对结构化模型的演进历程进行了梳理归纳,并重点对结构化模型的最新研究动态进行了评述.研究表明,近年来,违约风险结构化模型的研究方向主有对首越边界时间模型的改进;基于信息不对称因素对结构化模型的修正;采用了包含交易噪音的最大似然估计法来估计结构化模型的输入参数,提高了结构化模型的预测结果.

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来源
《科学决策》 |2010年第10期|88-94|共7页
作者
李晓庆;
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作者单位

南京信息工程大学;

经济管理学院;

江苏;

南京;

210044;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用管理学;
关键词
Merton模型; 首越边界时间模型; TCBM; 信息不对称; 最大似然估计;

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