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我国商业银行股价非对称反应的实证检验

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摘要

在资本市场中,资产的向下运动伴随着比之程度更强的向上运动是一种常见的现象,本文的研究发现,这种不对称现象也存在于我国证券市场的银行板块,但这种非对称效应在短时中才更明显。

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来源
《中国证券期货》 |2012年第11x期|38-38|共1页
作者
陈南方; 陶云霞;
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作者单位

中南财经政法大学金融学院;

中国光大银行成都分行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;商业银行（专业银行）;
关键词
商业银行; 股价的非对称反应; ARCH;

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