证券公司压力测试的理论与实践应用

王乔君

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压力测试是证券公司、银行等金融机构用于风险管理的一种工具,是指将某种产品,某个资产组合,某项业务,甚至整个公司置于假设的某段期间内发生的极端情形下,测试公司财务指标、风控指标在这些假设的压力情景下的变动情况,是将极端、小概率风险量化的过程。本文对证券公司压力测试的理论、实践应用、其折射出的风险管理理念进行了总结,发现目前压力测试工具应用不足的领域,并进一步提出压力测试工具在证券公司应用的改进建议,为证券公司等金融机构实施压力测试提供参考借鉴。

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来源
《中国证券期货》 |2013年第8x期|26-26|共1页
作者
王乔君;
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作者单位

北京大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
压力测试; 风险管理; 极端情形; 理论; 实践应用; 建议;

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